S14 Stochastische Prozesse

Di 11:45-13:15 Uhr, P 603

Do 11:45-13:15 Uhr, P 603

Das Verständnis Physikalischer Prozesse in Vielteilchensystemen baut in der Regel auf einer stochastischen Beschreibung auf, in der für das Problem irrelevante Freiheitsgrade phänomenologisch als Zufallsprozesse modelliert werden. Selbst deterministische klassische Bewegungsgleichungen führen so auf stochastische Gleichungen. Das bekannteste Beispiel ist die Brownsche Bewegung (Diffusion) mesoskopischer Teilchen in einem Lösungsmittel. Aber auch im weiteren Umfeld der statistischen Physik spielt die stochastische Modellierung eine bedeutende Rolle, wie etwa bei der Analyse von Finanzdaten. In diesem Seminar werden wir wesentliche Elemente der stochastischen Beschreibung von Vielteilchensystemen besprechen: Markov-Prozesse, Langevin- und Fokker-Planck-Gleichungen, Simulationsmethoden für stochastische Differentialgleichungen, Mastergleichungen u.ä.

Übungen, 2-std. 

Do 15:15-16:45 Uhr, P 601

Do 17:00-18:30 Uhr, P 603